Asesinos natos se rodó en la Ruta 66

Antes de llegar a Winslow (Arizona), un desvío a la izquierda se dirige a Leupp, un asentamiento prácticamente abandonado de menos de mil habitantes. En la carretera 99, entre Leupp y Winslow, se encuentra el local que le sirvió a Oliver Stone para ambientar la violenta escena de apertura de Asesinos natos (Natural Born Killers, 1994). En este café, Juliette Lewis (Mallory) baila al son de una canción que suena en el jukebox mientras su novio, Mickey (Woody Harrelson), se come una tarta de limón. La violencia se desatará cuando un cliente del bar comience a flirtear con Mallory. Si os suena este inicio hay que recordar que el guionista es Quentin Tarantino, quién lo recuperó, aunque modificándolo, para el brutal prólogo de su obra maestra, Pulp Fiction (1994).
Tarantino había vendido una opción para su guión a los productores Jane Hamsher y Don Murphy por 10.000 dólares después de haber intentado dirigirla él mismo por 500.000 dólares. Posteriormente, Hamsher y Murphy vendieron el guión a Warner Bros. En aquellos momentos Oliver Stone fue informado del guión. Quería encontrar algo más directo que su anterior producción, Heaven & Earth (1993), un rodaje difícil que le había dejado agotado, y sentía que Asesinos natos podía ser lo que estaba buscando.
David Veloz, el productor asociado Richard Rutowski, y Stone reescribieron el guión, manteniendo gran parte del diálogo pero cambiando el enfoque de la película del periodista Wayne Gale a Mickey y Mallory. El guión fue cambiado tanto, que según las reglas del Sindicato de Guionistas, Tarantino fue acreditado para la historia de la película solamente.
El famoso anuncio de oso polar de Coca-Cola se ve dos veces durante la película. Según Stone, Coca-Cola aprobó el uso del anuncio sin tener una idea completa de lo que era la película. Cuando vieron la película terminada, estaban furiosos.